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美元和美债收益率攀升,日元接近一年低点,油价升至一周高位

外汇天眼 2021-03-30

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摘要:周一(3月29日)美元指数在震荡交投中创逾四个月新高,由于担心一家对冲基金发生保证金违约的潜在后果,美元吸引了一些避险买盘。美元指数盘中一度高见92.965,为去年11月以来最高,尾盘升0.23%,报92.93。

  周一(3月29日)美元指数在震荡交投中创逾四个月新高,由于担心一家对冲基金发生保证金违约的潜在后果,美元吸引了一些避险买盘。美元指数盘中一度高见92.965,为去年11月以来最高,尾盘升0.23%,报92.93。

  荷兰合作银行策略师称,美国的快速疫苗接种进程和对刺激政策的预期也提振了美元。

  Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,美元因避险买盘而上涨,交易员们担心一场小型长期资本管理公司(LTCM)事件正在发生,他们正试图从倒下的多米诺骨牌中脱身。LTCM是一家大型美国对冲基金,于1998年崩盘,迫使美国政府提供纾困,部分归因于其高杠杆策略。

  欧元周一走势挣扎,因法国和德国将出台更严格疫情限制措施,令欧洲经济的短期前景变得黯淡。欧元兑美元下滑0.25%,报1.1765,稍早低见1.1761,为11月来最低。欧元本月势将下跌2.5%,为2019年7月以来最大月度跌幅。另外,德国和美国利差的扩大也加剧欧元颓势,10年期德美国债利差从年初的150个基点扩大至200个基点,在美国在疫苗接种和整体经济方面均跑赢之际,给美元带来提振。

  Schamotta表示,周一也有季末轧平仓位,随着美国经济改善,投资者回补之前的美元空头头寸。这种更为乐观的观点加剧了人们对美联储可能比之前预估更早加息的预期。1月盛行的做空美元共识已经瓦解,市场人士越来越清醒地意识到美元在未来一个季度持续走强的可能性。

  一周仓位数据显示,美元益发看多的整体趋势依然稳固,对冲基金削减整体空仓押注至2020年6月以来最低水平,同时增加对日元的偏空押注。荷兰国际集团(ING)数据显示,最近几周日元空头头寸有所增加,对冲基金的日元净空头头寸占未平仓合约的33%。国债收益率下滑和对全球经济反弹的预期令空头押注重燃。日元是本季迄今表现最差的货币之一,兑美元大跌6%。

  疫情驱动的谨慎情绪也扶助美元兑澳元和加元走高。澳元兑美元尾盘跌0.05%,报0.7633美元,纽元兑美元基本持平于0.70关口附近;美元兑加元上扬0.11%,报1.2591。美元兑挪威克朗下跌0.23%至8.5527,此前曾上涨0.6%。

  其它货币对方面,美元兑日元上涨0.16%至109.81,盘中高点接近一年来的最高水平。英镑兑美元跌0.20%至1.3762;美元兑瑞郎持平于0.9392。

  周二前瞻

时间区域指标前值预测值
07:30日本2月失业率(%)2.93
17:00欧元区3月经济景气指数93.496
17:00欧元区3月工业景气指数-3.30
17:00欧元区3月消费者信心指数终值-10.8
20:00德国3月CPI年率初值(%)1.31.7
21:00美国1月FHFA房价指数月率(%)1.11.2
22:00美国3月谘商会消费者信心指数91.396.8
凌晨04:30美国截至3月26日当周API原油库存变动(万桶)292.7
凌晨04:30美国截至3月26日当周API汽油库存变动(万桶)-372.8
凌晨04:30美国截至3月26日当周API精炼油库存变动(万桶)24.6

  21:00 美联储夸尔斯参加金融稳定委员会讨论

  凌晨00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克参加亚特兰大世界事务委员会举行的“后新冠疫情经济”网络研讨会

  凌晨02:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一个线上会议参与有关小企业在建设金融弹性中作用的讨论

  凌晨02:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

  全球主要市场行情一览

  美国股市周一从历史高位回落,投资者正在权衡华尔街其他机构强制平仓操作可能造成的影响金融板块今日多数时候拖累标普500指数走低,上周五高盛、摩根士丹利等银行在Bill Hwang的家族理财室Archegos Capital Management未能按时缴纳保证金后,对与Archegos有关的头寸强制平仓。

  波音推动道琼斯指数涨至纪录高位,此前该公司宣布获得了一笔大单。EP Wealth的投资组合策略总监Adam Phillips表示,投资者仍在黑暗之中摸索,试图确定与Archegos有关的损失会蔓延到远。市场陷入了拉锯,一方认为形势尚好,一方担心爆发系统性风险。

  贵金属与原油

  现货黄金创三周多以来最大跌幅,盘中一度跌1.54%,刷新3月12日以来低点至1705.84美元/盎司,因强制大宗交易打击了股市,投资者转向美元寻求避险。美国国债收益率的反弹进一步打压金价。

  美元再创逾四个月新高,降低了黄金作为替代资产的需求;美国10年期国债收益率一度上升5个基点。德国商业银行分析师Daniel Briesemann在研报中写道,人们疫后复苏的乐观、坚韧的美元以及债券利率的上升,继续阻碍金价的可持续反弹;黄金继续受制于美元坚挺和债券收益率升高,由于购买兴趣低,黄金目前缺乏金融投资者的支持。

  油价第二天上涨,美油创近一周新高至61.77美元/桶,因交易员关注本周的OPEC+会议,并揣测新的需求疑虑将促使该组织控制产量。纽约原油期货上涨近1%,连续第二天攀升。油价有望连续第四个季度上涨,这得益于石油输出国组织及其盟友持续抑制供应以及市场乐观预期新冠疫苗将提振全球需求。

  市场对近期需求复苏的担忧,尤其是在欧洲重新实施封锁措施的情况下,提高了投资者对OPEC+将在周四会议上限制产量的预期。Again Capital LLC.合伙人John Kilduff表示,上次会议的情况可能会重演,而沙特或许会再次强硬。

  外汇

  美元周一在震荡交投中触及四个月高位,由于担心一家对冲基金发生保证金违约的潜在后果,美元吸引了一些避险买盘。大宗商品货币下跌,油价扭转跌势,支持挪威克朗。

  美元指数盘中一度高见92.965,为去年11月以来最高,尾盘升0.23%,报92.93。荷兰合作银行策略师称,美国的快速疫苗接种进程和对刺激政策的预期也提振了美元。

  Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,美元因避险买盘而上涨,交易员们担心一场小型长期资本管理公司(LTCM)事件正在发生,他们正试图从倒下的多米诺骨牌中脱身。LTCM是一家大型美国对冲基金,于1998年崩盘,迫使美国政府提供纾困,部分归因于其高杠杆策略。

  欧元周一走势挣扎,因法国和德国将出台更严格疫情限制措施,令欧洲经济的短期前景变得黯淡。欧元兑美元下滑0.25%,报1.1765,稍早低见1.1761,为11月来最低。欧元本月势将下跌2.5%,为2019年7月以来最大月度跌幅。另外,德国和美国利差的扩大也加剧欧元颓势,10年期德美国债利差从年初的150个基点扩大至200个基点,在美国在疫苗接种和整体经济方面均跑赢之际,给美元带来提振。

  疫情驱动的谨慎情绪也扶助美元兑澳元和加元走高。澳元兑美元尾盘跌0.05%,报0.7633美元,纽元兑美元基本持平于0.70关口附近;美元兑加元上扬0.11%,报1.2591。美元兑挪威克朗下跌0.23%至8.5527,此前曾上涨0.6%。

  其它货币对方面,美元兑日元上涨0.16%至109.81,盘中高点接近一年来的最高水平。英镑兑美元跌0.20%至1.3762;美元兑瑞郎持平于0.9392。

  机构观点汇总

  高盛:三大理由保持看跌美元

  高盛在今年剩下的时间里对美元保持结构性看跌倾向。尽管出现反弹,但出于几个原因,该行没有修正今年余下时间美元全面贬值的预测。首先,相对于该行自己的预期,目前市场对美联储的定价相当强硬;其次,该行预计明年大多数经济体的GDP将强劲增长,因为它们都将受益于疫苗主导的重新开放,而不仅仅是美国;第三,从自下而上的角度来看,该行对人民币(占美元贸易加权货币篮子的14%)的建设性看法在一定程度上阻碍了对美元前景的乐观看法。

  三菱日联:英镑回调没有改变积极的基本面 4月有望表现强劲

  三菱日联在中期对英镑保持建设性偏见。该行认为,英镑最近的回落并没有反映出积极基本面因素的实质性恶化,而这些积极因素帮助英镑今年迄今为止表现优于加元和美元。与其他主要欧洲国家相比,自2月中旬以来,每周新确诊病例数持续下降,尽管最近几周下降速度有所放缓。英国经济前景的改善应该会在未来几个月继续鼓励英镑走强。4月也是英镑表现强劲的一个月。在过去的20年里,英镑在4月份平均上涨了大约1.5%。英镑的主要下行风险来自更广泛的风险资产的进一步调整。

  法巴银行料美债收益率年底前触及2.2%,德债收益率第四季转为正值

  法国巴黎银行预测10年期德债收益率年底前将升至0.2%,而同等期限的美国国债收益率将攀升至2.2%。策略师Olivia Frieser等发布报告称,盈亏平衡通胀率和实际利率的持续攀升将推高美国基准收益率;10年德国国债收益率将在下半年赶上这波全球利率上升的走势,因届时欧元区复苏势头增强并且通胀预期提升。


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